مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین‌منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازۀ زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته‌اند استفاده شده است.
نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می‌دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به‌طوری‌که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می‌دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه‌گیری آماره سی هرل بر روی داده‌های آزمایش نشان می‌دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش‌بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک‌ها جهت پیش‌بینی دقیق‌تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.

کلیدواژگان: ریسک اعتباری؛ روش تحلیل بقا؛ متغیرهای اقتصاد کلان؛ الگوی کاکس؛ بانک مسکن

نویسندگان:

ناهید رجب‌زاده مغانی: دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 احمد سیفی: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 محمدرضا لطفعلی‌پور: استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی

مصطفی رزمخواه: دانشیار گروه آمار دانشگاه فردوسی

دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران - دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.